역사적 변동성 = 기초자산의 가격 변동률에 대한 N기간동안의 표준편차 * 252의 제곱근
아래 엑셀은 KOSPI200의 역사적 변동성을 구한 예시이다.
일별데이터 기준 30일 기간의 역사적 변동성 계산결과이다.
제곱근은 1년 기준 해당 주기개수로서
- 일별 : 252 제곱근
- 주별 : 52 제곱근
- 월별 : 12 제곱근
과 같이 사용할 수 있다.
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